Биржевой стакан: что это такое и как правильно пользоваться инструментом

Заявки в форме лимитных и стоп-ордеров позволяют отрабатывать движение цены между уровнями, которые также являются основой для расчета стоп-лосса. Как и при торговле, по графику в биржевом стакане можно определить канал, когда цена движется от поддержки к сопротивлению и обратно. Такой структурированный список, который также называют книгой приказов, глубиной рынка, level 2 (на американском рынке), используется спекулянтами для анализа ситуации на площадке.

Первая — это попытка удержания котировок на выгодном уровне и способ набрать позиционное преимущество. Если взглянуть на свечной график BNB/USDT, можно заметить, что цена дважды упирается в уровень сопротивления. Для того чтобы определить по стакану, куда в моменте может пойти рынок, необходимо опираться на уровни и плотности. Основная задача кластеров – показать точное количество объемов (сделок), которые были проторгованы на каждом из ценовых уровней в пределах взятого таймфрейма.

Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию. Таблица заявок помогает им оперативно реагировать на изменения и принимать быстрые решения о покупках и продажах определенных активов. Тут Вы сможете найти много полезной информации о торговых платформах, стратегиях и последних новостях с мира заработка, онлайн инвестирования, трейдинга и не только. Если вы наблюдаете подобное накопление, и это подкрепляется контекстом, то есть высокая вероятность пробоя диапазона. Обращайте внимание на ликвидность, и на то, чтобы не было замираний ленты. В данном разделе мы разберем, что такое торговля по стакану, как она осуществляется и чем отличается от торговли по свечному графику.

Из чего состоит биржевой стакан

Кстати, “ордер” и “заявка” на языке трейдера — одно и тоже. Любой финансовый рынок — это аукцион, на котором есть покупатель и продавец. Представим что вы продавец, и вам нужно продать товар в определенном количестве, по конкретной цене, которая по вашему мнению справедлива.

• Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована.
• В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента.
• Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями.
• При выборе 2-минутного таймфрейма один столбец будет отображать объем за 5 минут торгов.
• График отражает текущую ситуацию уже по совершенным сделкам.
• Трейдеры, торгующие разными инструментами Форекс, применяют другие стратегии, без использования стакана.

В свою очередь, все заявки в таблице приказов условно делятся по объему относительно среднедневных объемов торгов по активу на конкретной бирже. При необходимости увеличить глубину стакана, например, при торговле фьючерсами, можно, обратившись к брокеру. Надеюсь, мне удалось объяснить, что такое стакан на бирже, простыми словами, и статья оказалась полезной для вас. Если вы узнали много нового и интересного, поделитесь ей с друзьями в соцсетях. Долгосрочным инвесторам, совершающих редкие сделки на маленькие суммы, таблица заявок может не пригодиться. Разве только для ощущения удовлетворения от мысли о том, что удалось купить чуть-чуть дешевле или продать немного дороже.

Определение цены, по которой исполнится заявка

Чаще всего ордера такого типа располагаются у сильных графических уровней. Когда пассивные заявки закрываются, цена, которую они защищали, пробивается, и с помощью агрессивных приказов рынок двигается дальше. Поскольку биржевой стакан формируется биржевой площадкой, а Форекс является внебиржевым рынком, то сбор всех актуальных заявок по конкретной валютной паре является проблематичным. Рассмотрим, из каких элементов состоит таблица биржевого стакана. Дождавшись максимальных импульсов, трейдерам остается только зафиксировать прибыль.

• Этот рынок торгуется относительно размеренно, работают маркет-мейкеры.
• Обращайте внимание на ликвидность, и на то, чтобы не было замираний ленты.
• Аналог Level 1 на американском рынке — лента сделок в распространенной в России торговой программе QUIK находится в меню “Создать окно” и называется «Таблица обезличенных сделок».
• Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике.
• Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене.
• Простыми словами, биржевой стакан – это цифровая таблица, в которой отображаются заявки покупателей и продавцов на текущий момент.

Это значит, что в таблице приводится 20 заявок на продажу и 20 заявок на покупку актива (т.е. по 20 строк вверх и вниз). По запросу инвестора брокер может предоставить данные глубже 20. Поведение стоимости актива напрямую зависит от его покупок и продаж.

Все это замечательно, но как пользоваться стаканом на бирже? Информация из стакана поможет вам лучше понимать рынок и, соответственно, правильнее прогнозировать движение цен. Давайте рассмотрим несколько https://fxsteps.info/foreks-zarubezhnyy-obmen-uchimsya-analizirovat-sdelki/ методов, которые помогут вам максимизировать прибыль, используя стакан. В старых материалах этот инструмент иногда называют таблицей цен, котировок, глубиной рынка (DOM) или книгой заказов.

Какие типы заявок попадают в стакан

В ситуации, когда в стакане между ценами прослеживаются пробелы, считаются с неполной ликвидностью. В стакане ликвидность определяется как спред между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот.

Как начинающему трейдеру разобраться в работе биржевого стакана? Ответы на эти вопросы и не только разбираем в этом разделе. Важно помнить, что в биржевом стакане отображены только лимитные ордеры, а рыночные и условные — нет.

Рекомендации по использованию стакана в торговле

Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями. Большие скопления крупных заявок трейдеры называют “стенкой”. Зона, в которой преобладающая часть трейдеров закроют позиции определяется размещением стенок на максимальных и минимальных значениях. Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли. Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки. Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред.

Цена и их объем называются котировками и также отображаются в таблице. Стакан отображает суммарное количество отложенных заявок на покупку и продажу контрактов или акций по каждой цене выше и ниже рыночной цены. Тот стакан цен, что представлен, например, в Метатрейдере не способен выполнять функции, традиционно отводимые таблице приказов для срочных инструментов бирж. Тем не менее, в торговых терминала MetaTrader 5 можно встретить так называемый стакан цен, который представляет собою визуальный аналог биржевого стакана. Биржевой стакан стоит осваивать на инструментах с низкой ликвидностью. Активно торгующиеся бумаги (например, акции голубых фишек) обладают очень динамичным биржевым стаканом — новичку будет сложно в нем разобраться.

Трейдеры пользуются многими инструментами и методиками для анализа рынка и котировок. Узнать о некоторых из них будет полезно и пассивным инвесторам. Аналитика стакана показывает текущие рыночные настроения и взаимодействие участников торгов. Ее вы можете встраивать в свои стратегии, чтобы определить, куда пойдет цена, извлечь дополнительный доход или хеджировать возможные риски и избежать убытков.

Новые стратегии форекс

Рассмотрим использование биржевого стакана на нескольких реальных примерах. Этот параметр указывает, сколько заявок будет включено в стакан. Так, стакан с глубиной 10х10 будет включать в себя 20 строк — 10 заявок на покупку и 10 заявок на продажу. Если же инвестора не устраивает рыночная цена, он может воспользоваться очередью заявок и с ее помощью уменьшить цену покупки, либо увеличить цену продажи.

После того, как одна заявка исполняется, тут же появляется подобный ордер, после него — ещё один и так далее. Кластеры (от англ. footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме.

В биржевой стакан попадают лучшие предложения на покупку и продажу актива, стремящиеся к равновесной цене. Лучшим бидом или аском будут цены, расположенные на границе таблицы (то есть в самом ее центре). Для полной оценки ликвидности к анализу стакана нужно добавлять анализ ленты сделок и кластеров. Например, выставленная лимитная заявка может находится в стакане дни, недели и даже месяцы в зависимости от волатильности рынка. Поэтому стакан дает более широкий охват по интересующему временному отрезку. Для долгосрочной и среднесрочной торговли стакан на бирже используется редко.